Инвестиции Скачать
презентацию
<<  Конкурс инвестиционных проектов Инвесторы  >>
Фотографий нет
Фото из презентации «Управление инвестиционной деятельностью» к уроку экономики на тему «Инвестиции»

Автор: Н. Светлов. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке экономики, скачайте бесплатно презентацию «Управление инвестиционной деятельностью» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 307 КБ.

Скачать презентацию

Управление инвестиционной деятельностью

содержание презентации «Управление инвестиционной деятельностью»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Лекция 6. Математические методы управления0 8коэффициента приоритета цели i, полагая w = (wi) Расчёт0
инвестиционной деятельностью. Содержание лекции: повторяется для каждого набора целей, относящихся к
Классификация методов принятия инвестиционных решений в одной и той же вышестоящей цели Проверка органичности
условиях неопределённости Метод альтернативных целей оценок Об органичности судят, сопоставляя величину k с
Анализ приоритета объектов инвестирования AHP-методом числом целей, представленным матрицей V Расчётные
Применение теории многоатрибутной полезности для формулы содержатся в рекомендуемой литературе Если
принятия инвестиционных решений Моделирование оценка не органична, экспертное сравнение значимости
инвестиционного риска. Математические методы управления целей проводят заново Расчёт обобщённых приоритетов для
инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007. всей системы целей Обобщённый приоритет цели равен
2Литература. Шелобаев С.И. Экономико-математические0 произведению коэффициента её приоритета и коэффициентов
методы и модели: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М.: приоритета всех целей, вышестоящих по отношению к ней
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — Раздел III. Управление фирмой / Под Оценка проекта Если издержки не имеют значения
ред. Л.Л. Разумновой. М.: МАКС Пресс, 2009. — Часть 2, (укладываются в имеющийся финансовый ресурс), выбирают
с. 40-51. Моделирование экономических процессов: проект, реализующий набор целей, имеющий наибольшую
Учебник / Под ред. М.В. Грачёвой, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н. сумму обобщённых приоритетов Можно учесть степень
Черемных. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — Глава 9. Шарп У. и достижения цели, умножая соответствующий коэффициент на
др. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 1997. 2/11. Математические её обобщённый приоритет Если издержки по проекту
методы управления инвестиционной деятельностью ? Н.М. известны, то их делят на сумму обобщённых приоритетов
Светлов, 2007. достигаемых данным проектом целей и выбирают проект по
36.1. 3/11. Математические методы управления0 минимальному значению получившегося показателя. 8/11.
инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007. Математические методы управления инвестиционной
46.2. Метод альтернативных целей. Цель 2. Цель 3.3 деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.
Цель 1. Цель 4. Ресурс 1. Цель 5. Ресурс 2. Ресурс 3. 96.4. Теория многоатрибутной полезности и её0
4/11. Математические методы управления инвестиционной применение. Идентифицируются критерии качества
деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007. достижения цели инвестиционной деятельности Обычно
56.2. 5/11. Математические методы управления0 используется метод их иерархической структуризации Чем
инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007. обширнее список критериев, тем точнее анализ Чем менее
66.2. D – множество возможных целей инвестиционной0 критерии зависимы друг от друга (чем ниже корреляция
программы rd – множество ресурсов, необходимых для между ними), тем точнее анализ Если критерий
достижения цели d ? D R – множество всех ресурсов rr – качественный, используется корреляция рангов
множество ресурсов, которые могут быть заменены Определяется функция полезности каждого критерия по
ресурсом r I – множество множеств несовместимых целей отношению к цели инвестиционной деятельности Экспертная
di – i?е множество несовместимых целей (i ? I) xd – оценка с последующим отображением её результатов на
логическая переменная, означающая включение (1) или выбранную функциональную форму Область значений – [0;
исключение (0) цели d ? D из инвестиционной программы 1]. Подробности – в рекомендуемой литературе
xr, xs – количество ресурсов r и s соответственно (r ? Определяются коэффициенты соизмерения единичных
R, s ? R) B – максимально возможный объём значений полезности для каждой пары критериев
финансирования cd – выгоды (в денежном выражении), Экспертная оценка или анализ статистических данных Для
обусловленные достижением цели d cr, cs – затраты (в каждого проекта определяются: значение каждого критерия
денежном выражении) на единицу ресурсов r и s значение каждой функции полезности общая полезность
соответственно (r ? R, s ? R) ?dr – количество ресурса выбирается проект, обеспечивающий наибольшую
r ? rd, необходимое для достижения цели d ? D N – полезность. 9/11. Математические методы управления
множество натуральных чисел. 6/11. Математические инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.
методы управления инвестиционной деятельностью ? Н.М. 106.5. Моделирование инвестиционного риска. Пример0
Светлов, 2007. Определение эффективного инвестиционного портфеля по
76.3. Метод AHP. Входная информация дерево целей0 критериям доходности и риска Метод Марковица Риск
«достичь», «построить», «освоить», «внедрить», измеряется дисперсией дохода Учитывается
«завершить», «приступить к» попарное сравнение взаимозависимость доходности различных видов вложений
значимости целей, относящихся к одной и той же (ценных бумаг) Исходные данные: о доходности ценных
вышестоящей цели каждой паре целей ставится в бумаг в течение достаточно большого количества моментов
соответствие неотрицательное число vik во сколько раз времени или о статистическом распределении доходности
цель i важнее цели k экспертная оценка vik = 1/vki ; Предположение: распределение вероятностей доходов по
vii = 1 NB: применяется, если стоимостная оценка целей каждой ценной бумаге не зависит от времени (не имеет
недоступна или невозможна Алгоритм Расчёт коэффициентов тренда). 10/11. Математические методы управления
приоритета целей Проверка органичности оценки инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.
приоритетов Расчёт обобщённых приоритетов для всей 116.5. Фактически наблюдаемые доходы в расчёте на0
системы целей Оценка проекта. 7/11. Математические рубль вложений. Коэффициент парной корреляции по
методы управления инвестиционной деятельностью ? Н.М. Пирсону. Доли ценных бумаг каждого вида в портфеле (n –
Светлов, 2007. число видов ц.б.). Множество Парето удобнее всего
86.3. Расчёт коэффициентов приоритета целей V =0 исследовать весовым методом. 11/11. Математические
(vik) находим для этой матрицы собственный вектор w из методы управления инвестиционной деятельностью ? Н.М.
уравнения (V – kI)w = 0 Принимаем wi в качестве Светлов, 2007.
11 «Управление инвестиционной деятельностью» | Управление инвестиционной деятельностью 3
http://900igr.net/fotografii/ekonomika/Upravlenie-investitsionnoj-dejatelnostju/Upravlenie-investitsionnoj-dejatelnostju.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

124 темы
Фото
Презентация: Управление инвестиционной деятельностью | Тема: Инвестиции | Урок: Экономика | Вид: Фото
900igr.net > Презентации по экономике > Инвестиции > Управление инвестиционной деятельностью