Управление инвестиционной деятельностью

Инвестиции Скачать презентацию
<< Конкурс инвестиционных проектов		Инвесторы >>

Фотографий нет

Фото из презентации «Управление инвестиционной деятельностью» к уроку экономики на тему «Инвестиции»

Автор: Н. Светлов. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке экономики, скачайте бесплатно презентацию «Управление инвестиционной деятельностью» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 307 КБ.

Скачать презентацию

Управление инвестиционной деятельностью

содержание презентации «Управление инвестиционной деятельностью»

Сл	Текст	Эф	Сл	Текст	Эф
1	Лекция 6. Математические методы управления	0	8	коэффициента приоритета цели i, полагая w = (wi) Расчёт	0
	инвестиционной деятельностью. Содержание лекции:			повторяется для каждого набора целей, относящихся к
	Классификация методов принятия инвестиционных решений в			одной и той же вышестоящей цели Проверка органичности
	условиях неопределённости Метод альтернативных целей			оценок Об органичности судят, сопоставляя величину k с
	Анализ приоритета объектов инвестирования AHP-методом			числом целей, представленным матрицей V Расчётные
	Применение теории многоатрибутной полезности для			формулы содержатся в рекомендуемой литературе Если
	принятия инвестиционных решений Моделирование			оценка не органична, экспертное сравнение значимости
	инвестиционного риска. Математические методы управления			целей проводят заново Расчёт обобщённых приоритетов для
	инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.			всей системы целей Обобщённый приоритет цели равен
2	Литература. Шелобаев С.И. Экономико-математические	0		произведению коэффициента её приоритета и коэффициентов
	методы и модели: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М.:			приоритета всех целей, вышестоящих по отношению к ней
	ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — Раздел III. Управление фирмой / Под			Оценка проекта Если издержки не имеют значения
	ред. Л.Л. Разумновой. М.: МАКС Пресс, 2009. — Часть 2,			(укладываются в имеющийся финансовый ресурс), выбирают
	с. 40-51. Моделирование экономических процессов:			проект, реализующий набор целей, имеющий наибольшую
	Учебник / Под ред. М.В. Грачёвой, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н.			сумму обобщённых приоритетов Можно учесть степень
	Черемных. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — Глава 9. Шарп У. и			достижения цели, умножая соответствующий коэффициент на
	др. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 1997. 2/11. Математические			её обобщённый приоритет Если издержки по проекту
	методы управления инвестиционной деятельностью ? Н.М.			известны, то их делят на сумму обобщённых приоритетов
	Светлов, 2007.			достигаемых данным проектом целей и выбирают проект по
3	6.1. 3/11. Математические методы управления	0		минимальному значению получившегося показателя. 8/11.
3	инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.	0		Математические методы управления инвестиционной
4	6.2. Метод альтернативных целей. Цель 2. Цель 3.	3		деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.
	Цель 1. Цель 4. Ресурс 1. Цель 5. Ресурс 2. Ресурс 3.		9	6.4. Теория многоатрибутной полезности и её	0
	4/11. Математические методы управления инвестиционной			применение. Идентифицируются критерии качества
	деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.			достижения цели инвестиционной деятельности Обычно
5	6.2. 5/11. Математические методы управления	0		используется метод их иерархической структуризации Чем
5	инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.	0		обширнее список критериев, тем точнее анализ Чем менее
6	6.2. D – множество возможных целей инвестиционной	0		критерии зависимы друг от друга (чем ниже корреляция
	программы rd – множество ресурсов, необходимых для			между ними), тем точнее анализ Если критерий
	достижения цели d ? D R – множество всех ресурсов rr –			качественный, используется корреляция рангов
	множество ресурсов, которые могут быть заменены			Определяется функция полезности каждого критерия по
	ресурсом r I – множество множеств несовместимых целей			отношению к цели инвестиционной деятельности Экспертная
	di – i?е множество несовместимых целей (i ? I) xd –			оценка с последующим отображением её результатов на
	логическая переменная, означающая включение (1) или			выбранную функциональную форму Область значений – [0;
	исключение (0) цели d ? D из инвестиционной программы			1]. Подробности – в рекомендуемой литературе
	xr, xs – количество ресурсов r и s соответственно (r ?			Определяются коэффициенты соизмерения единичных
	R, s ? R) B – максимально возможный объём			значений полезности для каждой пары критериев
	финансирования cd – выгоды (в денежном выражении),			Экспертная оценка или анализ статистических данных Для
	обусловленные достижением цели d cr, cs – затраты (в			каждого проекта определяются: значение каждого критерия
	денежном выражении) на единицу ресурсов r и s			значение каждой функции полезности общая полезность
	соответственно (r ? R, s ? R) ?dr – количество ресурса			выбирается проект, обеспечивающий наибольшую
	r ? rd, необходимое для достижения цели d ? D N –			полезность. 9/11. Математические методы управления
	множество натуральных чисел. 6/11. Математические			инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.
	методы управления инвестиционной деятельностью ? Н.М.		10	6.5. Моделирование инвестиционного риска. Пример	0
	Светлов, 2007.			Определение эффективного инвестиционного портфеля по
7	6.3. Метод AHP. Входная информация дерево целей	0		критериям доходности и риска Метод Марковица Риск
	«достичь», «построить», «освоить», «внедрить»,			измеряется дисперсией дохода Учитывается
	«завершить», «приступить к» попарное сравнение			взаимозависимость доходности различных видов вложений
	значимости целей, относящихся к одной и той же			(ценных бумаг) Исходные данные: о доходности ценных
	вышестоящей цели каждой паре целей ставится в			бумаг в течение достаточно большого количества моментов
	соответствие неотрицательное число vik во сколько раз			времени или о статистическом распределении доходности
	цель i важнее цели k экспертная оценка vik = 1/vki ;			Предположение: распределение вероятностей доходов по
	vii = 1 NB: применяется, если стоимостная оценка целей			каждой ценной бумаге не зависит от времени (не имеет
	недоступна или невозможна Алгоритм Расчёт коэффициентов			тренда). 10/11. Математические методы управления
	приоритета целей Проверка органичности оценки			инвестиционной деятельностью ? Н.М. Светлов, 2007.
	приоритетов Расчёт обобщённых приоритетов для всей		11	6.5. Фактически наблюдаемые доходы в расчёте на	0
	системы целей Оценка проекта. 7/11. Математические			рубль вложений. Коэффициент парной корреляции по
	методы управления инвестиционной деятельностью ? Н.М.			Пирсону. Доли ценных бумаг каждого вида в портфеле (n –
	Светлов, 2007.			число видов ц.б.). Множество Парето удобнее всего
8	6.3. Расчёт коэффициентов приоритета целей V =	0		исследовать весовым методом. 11/11. Математические
	(vik) находим для этой матрицы собственный вектор w из			методы управления инвестиционной деятельностью ? Н.М.
	уравнения (V – kI)w = 0 Принимаем wi в качестве			Светлов, 2007.
11	«Управление инвестиционной деятельностью» \| Управление инвестиционной деятельностью				3