Без темы
<<  Функции и роли тьютора Функции нескольких переменных  >>
Функции Клирингового центра
Функции Клирингового центра
Регистрация Расчетной фирмы и ее клиентов
Регистрация Расчетной фирмы и ее клиентов
Клиринговые регистры
Клиринговые регистры
Система гарантий
Система гарантий
Возможность выставления заявок
Возможность выставления заявок
Принципы расчета ГО
Принципы расчета ГО
Примеры расчета ГО
Примеры расчета ГО
Примеры расчета ГО
Примеры расчета ГО
Обязательства Расчетных фирм
Обязательства Расчетных фирм
Клиринговая сессия - часть операционного дня, во время которой КЦ РТС
Клиринговая сессия - часть операционного дня, во время которой КЦ РТС
Задолженность, принудительное закрытие позиций
Задолженность, принудительное закрытие позиций
Денежные расчеты
Денежные расчеты
Денежные расчеты
Денежные расчеты
Клиринговые отчеты
Клиринговые отчеты

Презентация на тему: «Функции Клирингового центра». Автор: Максим Волков. Файл: «Функции Клирингового центра.ppt». Размер zip-архива: 88 КБ.

Функции Клирингового центра

содержание презентации «Функции Клирингового центра.ppt»
СлайдТекст
1 Функции Клирингового центра

Функции Клирингового центра

Регистрация расчетной фирмы и ее клиентов Клиринговые регистры Система гарантий Возможность выставления заявок Обязательства расчетных фирм Клиринговые сессии Задолженность, принудительное закрытие Денежные расчеты Клиринговые отчеты

0

2 Регистрация Расчетной фирмы и ее клиентов

Регистрация Расчетной фирмы и ее клиентов

Участник клиринга - лицо, заключившее с клиринговым центром (КЦ РТС) договор об осуществлении клирингового обслуживания. Для заключения договора необходимо предоставить: - Пакет правоустанавливающих документов; - Копию лицензии биржевого посредника, выданную комиссией по товарным биржам. Участник клиринга внесший взнос в Страховой фонд регистрируется КЦ РТС в качестве Расчетной фирмы. Расчетная фирма обязана зарегистрировать в КЦ РТС своих клиентов.

1

3 Клиринговые регистры

Клиринговые регистры

КЦ РТС открывает следующие регистры: - денежный в рублях Российской Федерации; - регистр учета позиций; - раздел регистра учета средств Страхового фонда

Код раздела клирингового регистра состоит из 7 символов, разбитых на три группы: XX YY ZZZ ХХ – код Расчетной фирмы; YY – код Брокерской фирмы (всегда 00); ZZZ– номер (клиентского) раздела Для учета взноса в Страховой фонд: 9900FXX

2

4 Система гарантий

Система гарантий

Страховой фонд – фонд, состоящий из взносов расчетных фирм (свыше 1 миллиарда рублей). Резервный фонд – сформирован из средств КЦ РТС (550 миллионов рублей).

- Средства гарантийного обеспечения; - Взнос Расчетной фирмы в Страховой фонд; - Резервный фонд; - Взносы прочих расчетных фирм в Страховой фонд; - Собственные средства КЦ РТС.

3

5 Возможность выставления заявок

Возможность выставления заявок

Торговый лимит - стоимость Средств гарантийного обеспечения, определяющая возможность Расчетной фирмы выставлять заявки: TL=? Mi Mi - сумма денежных средств на i-ом регистре Наличие задолженности (SZ): SZ=TL - G G - гарантийное обеспечение (ГО – сумма денежных средств в рублях, необходимая для обеспечения исполнения обязательств по совокупности позиций Расчетной фирмы).

4

6 Принципы расчета ГО

Принципы расчета ГО

- ГО зависит от величины риска по портфелю; - ГО определяется путем оценки потенциальной стоимости закрытия позиций расчетной фирмы. БРГО - базовый размер гарантийного обеспечения, устанавливается в процентах от Расчетной цены контракта.

Предположим: - Расчетная цена (стоимость) контракта: 500 руб.; - БРГО: 10 %; - Торговый лимит: 1 000 руб.

5

7 Примеры расчета ГО

Примеры расчета ГО

Пример1: 1) куплено КЛ1 20 контрактов: Позиция: 20 контрактов Объем позиции: 500*20=10 000 руб. ГО=500*20*0,1=1 000 руб.

2) продано КЛ1 10 контрактов: Позиция: 20 - 10 = 10 контрактов Объем позиции: 500*10=5 000 руб. ГО=500*(20-10)*0,1=500 руб.

6

8 Примеры расчета ГО

Примеры расчета ГО

Пример2: 1) куплено КЛ1 20 контрактов: Max позиция: 20 контрактов Объем позиции: 500*20=10 000 руб. ГО=500*20*0,1=1 000 руб.

2) продано КЛ2 10 контрактов: Max позиция: 20 контрактов Объем позиции: 500*20=10 000 руб. ГО= 500*20*0,1=1 000 руб.

7

9 Обязательства Расчетных фирм

Обязательства Расчетных фирм

Из договора на клиринговое обслуживание: - перечисление взноса в Страховой фонд; - довнесение средств в Страховой фонд (в случае использования Страхового фонда для исполнения обязательств КЦ РТС); - уплата клиринговой комиссии КЦ РТС; - погашение задолженности Расчетной фирмы. Из условий срочного контракта: - уплата вариационной маржи (variation margin); - исполнение срочного контракта.

8

10 Клиринговая сессия - часть операционного дня, во время которой КЦ РТС

Клиринговая сессия - часть операционного дня, во время которой КЦ РТС

проводит определение обязательств Расчетных фирм, их зачет и расчеты по обязательствам. КЦ РТС проводит: - дневную клиринговую сессию (в 14:00); - вечернюю клиринговую сессию (в 17:50).

Клиринговые сессии

9

11 Задолженность, принудительное закрытие позиций

Задолженность, принудительное закрытие позиций

Если SZ=TL - G < 0, то это означает, что у Расчетной фирмы имеется задолженность. Задолженность должна быть погашена не позднее, чем за 45 минут до начала следующей клиринговой сессии. В противном случае происходит принудительное закрытие позиций: - удаление заявок из Торговой системы; - аннулирование противоположных позиций; - закрытие оставшихся позиций (сначала по рынку, а затем - по max\min цене);

10

12 Денежные расчеты

Денежные расчеты

Нет требования по открытию счета в РП РТС. Расчетная фирма должна зарегистрировать в Клиринговом центре один или несколько счетов, предназначенных для вывода денежных средств (Счета зачисления). - Вносить и отзывать денежные средства можно в течение всего операционного дня. - Вносить денежные средства могут как сами Расчетные фирмы, так и их клиенты. - Отзывать средства могут только Расчетные фирмы на Счета зачисления.

11

13 Денежные расчеты

Денежные расчеты

С 10-00 до 11-00

№ Рейса

Прием реестров

Выдача результатов

1

С 12-00

2

С 11-15 до 14-00

С 15-00

3

С 14-15 до 16-00

С 17-00

4

С 16-15 до 18-00

С 20-00

Оконч.

С 19-00 до 21-00

С 22-00

Рекомендация: Открыть расчетный счет в РП РТС!

12

14 Клиринговые отчеты

Клиринговые отчеты

КЦ РТС формирует клиринговые отчеты по итогам дневной (примерно в 14:10) и вечерней (примерно в 20:00) клиринговых сессий. Клиринговые отчеты представляют собой файлы в формате .xls и .dbf Отчеты рассылаются по системе ЭДО РТС. Возможно дублирование отчетов по электронной почте.

13

«Функции Клирингового центра»
http://900igr.net/prezentacija/algebra/funktsii-kliringovogo-tsentra-159770.html
cсылка на страницу
Урок

Алгебра

35 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по алгебре > Без темы > Функции Клирингового центра