Медицина
<<  Международный комитет красного креста Математика в медицине  >>
Базельский Комитет и Базель-II
Базельский Комитет и Базель-II
Обзор
Обзор
Банк международных расчетов (БМР)
Банк международных расчетов (БМР)
История БМР
История БМР
Цель БМР
Цель БМР
Задачи БМР
Задачи БМР
Базельский Комитет по банковскому надзору
Базельский Комитет по банковскому надзору
Сотрудничество со странами, не входящими в состав Базельского комитета
Сотрудничество со странами, не входящими в состав Базельского комитета
Новые правила в отношении собственного капитала
Новые правила в отношении собственного капитала
Базель-II является реальностью с июня 2004 года
Базель-II является реальностью с июня 2004 года
Новая редакция требований в отношении собственных средств
Новая редакция требований в отношении собственных средств
Почему Базель-II
Почему Базель-II
Основные элементы Базель-II
Основные элементы Базель-II
Три составляющие:
Три составляющие:
Центральный элемент «Базель-II» - основные факторы кредитного риска
Центральный элемент «Базель-II» - основные факторы кредитного риска
Центральный элемент «Базель-II» – более чувствительные к риску
Центральный элемент «Базель-II» – более чувствительные к риску
Различные подходы к оценке риска
Различные подходы к оценке риска
Стандартный подход – вес рисков
Стандартный подход – вес рисков
Внутренний рейтинг
Внутренний рейтинг
Основные факторы кредитного риска – внутренний рейтинг
Основные факторы кредитного риска – внутренний рейтинг
Структурные кривые риска
Структурные кривые риска
Операционный риск
Операционный риск
Вторая составляющая:
Вторая составляющая:
Вторая составляющая:
Вторая составляющая:
Третья составляющая:
Третья составляющая:
Реализация
Реализация
План-график реализации соглашения «Базель-II»
План-график реализации соглашения «Базель-II»
Реализация соглашения «Базель-II»
Реализация соглашения «Базель-II»

Презентация: «Базельский Комитет и Базель-II». Автор: Corporate User. Файл: «Базельский Комитет и Базель-II.ppt». Размер zip-архива: 240 КБ.

Базельский Комитет и Базель-II

содержание презентации «Базельский Комитет и Базель-II.ppt»
СлайдТекст
1 Базельский Комитет и Базель-II

Базельский Комитет и Базель-II

Объединенное представительство региональных банков Базель, 2 ноября 2005 года

Карл Ф. Кордевенер Заместитель генерального секретаря

2 Обзор

Обзор

Банк международных расчетов Базельский Комитет по банковскому надзору Новые правила для собственного капитала (Базель-II) История возникновения и причины Обзор правил Реализация

2

3 Банк международных расчетов (БМР)

Банк международных расчетов (БМР)

Основан в 1930 году – старейшая международная финансовая организация Институт центральных банков Акционеры: 55 центральных банков отсутствие частных акционеров Примерно 550 сотрудников из 50 стран

3

4 История БМР

История БМР

Гаагская конференция 1929/30 гг. – Первоначальные цели БМР Осуществление репарационных платежей Германии после Первой мировой войны Сотрудничество между центральными банками Движение от (изначально) европейской организации к глобальной структуре

4

5 Цель БМР

Цель БМР

„Целью банка является: содействие развитию сотрудничества между центральными банками, создание новых возможностей для международных финансовых операций и деятельность в качестве доверенного лица или агента при проведении международных платежных операций, переданных ему на основании договоров со сторонами-участниками.“ (Статья 3 Устава БМР)

5

6 Задачи БМР

Задачи БМР

Способствовать дискуссионному процессу среди центральных банков в международных финансовых кругах и надзорных органах являться центром валютных и экономических исследований осуществлять финансовые операции центральных банков выступать в качестве агента или доверенного лица при проведении международных финансовых операций

6

7 Базельский Комитет по банковскому надзору

Базельский Комитет по банковскому надзору

Основан в конце 1974 года президентами центральных банков стран G10 Членами комитета являются высокопоставленные представители центральных банков и надзорных ведомств стран G10, Люксембурга и Испании Комитет отчитывается перед президентами центральных банков и руководителями ведомств по контролю за банковской деятельностью десяти крупнейших промышленно развитых стран Председатель: Хаим Каруана (Jaime Caruana) Постоянно действующий секретариат при БМР в Базеле Тесное сотрудничество со странами, не являющимися его членами

7

8 Сотрудничество со странами, не входящими в состав Базельского комитета

Сотрудничество со странами, не входящими в состав Базельского комитета

Тесное сотрудничество в различныхнаправлениях рабочая группа Core Principles Liaison Group (16 стран, МВФ, Всемирный Банк) шестнадцать региональных надзорных групп международные конференции ведомств по контролю за банковской деятельностью сотрудничество в секретариате Базельского комитета

8

9 Новые правила в отношении собственного капитала

Новые правила в отношении собственного капитала

9

10 Базель-II является реальностью с июня 2004 года

Базель-II является реальностью с июня 2004 года

Соглашение «Базель-II» заключено и опубликовано в конце июня 2004 года На повестке дня - реализация согласованных правил «Базель-II» как документ глобального масштаба: вовлечение большого числа стран запланирована реализация положений соглашения «Базель-II» в 100 странах различные подходы к измерению риска

10

11 Новая редакция требований в отношении собственных средств

Новая редакция требований в отношении собственных средств

Базель-II улучшает существующие требования к собственному капиталу Соглашение о собственном капитале, принятое в 1988 году (Базель-I) Общая система рисков наличие только четырех групп рисков сбалансированы требования ко всем странам-членам ОЭСР одинаковый подход ко всем предприятиям

Норма минимального собственного капитала:

Капитал позиции, взвешенные с учетом рисков

? 8 %

11

12 Почему Базель-II

Почему Базель-II

Базель-II основывается на инициативе банков, проявленной в середине 90-х годов Базель-I показал серьезные недостатки Основные критические точки: Базель-I недостаточно отражает риски значительно отклоняется от внутренних методов побуждает к вычленению позиций с незначительным риском практически не признает обеспечение, гарантии, кредитные деривативы дает преимущество кредитам, предоставляемым странам-членам ОЭСР

12

13 Основные элементы Базель-II

Основные элементы Базель-II

Три составляющие требования в отношении кредитного и операционного риска различные подходы к измерению риска лучший учет факторов, влияющих на кредитный риск

13

14 Три составляющие:

Три составляющие:

14

15 Центральный элемент «Базель-II» - основные факторы кредитного риска

Центральный элемент «Базель-II» - основные факторы кредитного риска

Факторы риска риск дефолта риск трансакции величина требований в случае дефолта срок концентрация/диверсификация

Учет факторов ? ? ? ? ?

Пример: кредит компании «General Motors» на сумму € 500.000, из них € 100. 000 обеспечены займами США. € 300.000 - открытая кредитная линия, срок кредита - 3 года

15

16 Центральный элемент «Базель-II» – более чувствительные к риску

Центральный элемент «Базель-II» – более чувствительные к риску

требования

Оценка риска банковский надзор (Базель-l) внешние институты (стандартный подход) банк (внутренний рейтинговый процесс) Результат: Небольшой риск = низкие требования к собственному капиталу Высокий риск = высокие требования к собственному капиталу

16

17 Различные подходы к оценке риска

Различные подходы к оценке риска

Кредитный риск Стандартный подход – внешняя оценка риска Основной подход на основе внутренних рейтингов Усовершенствованный подход на основе внутренних рейтингов

17

18 Стандартный подход – вес рисков

Стандартный подход – вес рисков

18

19 Внутренний рейтинг

Внутренний рейтинг

Основа: внутренние методы ведущих банков оценка кредитного риска банком Три основных элемента компоненты риска (например, вероятность дефолта, величина потерь при дефолте) Функция взвешивания риска минимальные требования Необходимы контроль со стороны банковского надзора и его согласие

19

20 Основные факторы кредитного риска – внутренний рейтинг

Основные факторы кредитного риска – внутренний рейтинг

Факторы риска риск дефолта риск трансакции величина требований в случае дефолта срок концентрация/диверсификация

Учет факторов банк банк или надзор банк или надзор 2,5 года или точный срок кредита строгая корреляция

Пример: кредит компании «General Motors» на сумму € 500.000, из них € 100. 000 обеспечены займами США. € 300.000 - открытая кредитная линия, срок кредита - 3 года

20

21 Структурные кривые риска

Структурные кривые риска

21

200%

180%

160%

140%

120%

100%

Вес риска

80%

60%

40%

20%

0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Вероятность дефолта

Corporates

SME 5mn

Retail

22 Операционный риск

Операционный риск

Определение: риск потерь, ставших результатом неадекватных или неэффективных внутренних процессов, действий людей и технических систем или внешних событий Значение операционных рисков возрасло Четкие требования к капиталу

22

23 Вторая составляющая:

Вторая составляющая:

Процесс контроля со стороны надзорных органов Цель: стимулировать применение более совершенных методов управления рисками обеспечить наличие в банке достаточного собственного капитала на случай всех рисков

23

24 Вторая составляющая:

Вторая составляющая:

Четыре принципа внутренний банковский процесс оценки риска проверка процесса надзорными органами банки должны иметь собственный капитал свыше установленного минимума принятие мер надзорными органами в случае недостаточности собственного капитала

24

25 Третья составляющая:

Третья составляющая:

Рыночная дисциплина Третья составляющая должна способствовать укреплению рыночной дисциплины путем введения требований раскрытия информации Третья составляющая содержит качественные и количественные предписания по раскрытию информации Раскрытие определенных данных является предпосылкой для использования определенных подходов (IRB - подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов) и для признания определенных инструментов (например, обеспечения)

25

26 Реализация

Реализация

26

27 План-график реализации соглашения «Базель-II»

План-график реализации соглашения «Базель-II»

2004 – 2006 гг. Конец 2006 года конец 2007 года 2007 - ?

Национальная реализация (для членов комитета) изучение последствий внедрение в национальное право Реализация более простых подходов Реализация усовершенствованных подходов Для других стран действуют более длительные сроки реализации

27

28 Реализация соглашения «Базель-II»

Реализация соглашения «Базель-II»

Реализация представляет собой большую задачу Некоторые вопросы, требущие решения: реализация текста в национальном праве (текст не является текстом закона) необходима реализация всех трех составляющих национальное право выбора реализация для банков, осуществляющих международные операции Базельский комитет образовал группу по реализации соглашения

28

«Базельский Комитет и Базель-II»
http://900igr.net/prezentacija/meditsina/bazelskij-komitet-i-bazel-ii-143815.html
cсылка на страницу
Урок

Медицина

32 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по медицине > Медицина > Базельский Комитет и Базель-II