Поделки из бумаги
<<  Операции банков с ценными бумагами Аппликации и поделки из бумаги  >>
Банки на рынке ценных бумаг
Банки на рынке ценных бумаг
Банки на рынке ценных бумаг
Банки на рынке ценных бумаг
Требования к банкам: наличие лицензии профессионального участника
Требования к банкам: наличие лицензии профессионального участника
Вид деятельности
Вид деятельности
Инвестиционные операции банков
Инвестиционные операции банков
Инвестиционная политика
Инвестиционная политика
Банковский портфель ценных бумаг
Банковский портфель ценных бумаг
Учет ценных бумаг на балансе банка
Учет ценных бумаг на балансе банка
Структура портфеля ценных бумаг банков (март 2012 г.): что
Структура портфеля ценных бумаг банков (март 2012 г.): что
Структура портфеля долговых обязательств банков, март 2012
Структура портфеля долговых обязательств банков, март 2012
Структура портфеля акций банковского сектора
Структура портфеля акций банковского сектора
Структура портфеля контрольного участия банковского сектора, март 2012
Структура портфеля контрольного участия банковского сектора, март 2012
Крупнейшие держатели облигаций
Крупнейшие держатели облигаций
Кто самые консервативные инвесторы
Кто самые консервативные инвесторы
Зависимость вложений в облигации от размера банка (доля в активах и
Зависимость вложений в облигации от размера банка (доля в активах и
Крупнейшие держатели акций
Крупнейшие держатели акций
Являются ли наши банки инвестиционными
Являются ли наши банки инвестиционными
Рейтинг инвестиционных банков, март 2012
Рейтинг инвестиционных банков, март 2012
Банк как эмитент
Банк как эмитент
Отраслевая структура публичных предложений акций российских компаний
Отраслевая структура публичных предложений акций российских компаний
Выпущенные долговые бумаги, март 2012
Выпущенные долговые бумаги, март 2012
Полезная ссылка
Полезная ссылка
Раскрытие информации
Раскрытие информации
Доверительные операции
Доверительные операции
Общие фонды банковского управления
Общие фонды банковского управления
Учетная система
Учетная система
Рейтинг депозитариев России
Рейтинг депозитариев России
Полезная ссылка
Полезная ссылка
Оборот по брокерским счетам
Оборот по брокерским счетам
Полезные ссылки
Полезные ссылки
Риски по ценным бумагам
Риски по ценным бумагам

Презентация: «Банки на рынке ценных бумаг». Автор: Sergey Moiseev. Файл: «Банки на рынке ценных бумаг.ppt». Размер zip-архива: 624 КБ.

Банки на рынке ценных бумаг

содержание презентации «Банки на рынке ценных бумаг.ppt»
СлайдТекст
1 Банки на рынке ценных бумаг

Банки на рынке ценных бумаг

Инвестиционные операции банков

Учитель: Горшкова Н.П.

2 Банки на рынке ценных бумаг

Банки на рынке ценных бумаг

3 Требования к банкам: наличие лицензии профессионального участника

Требования к банкам: наличие лицензии профессионального участника

рынка ценных бумаг

Лицензия дилера Лицензия депозитария Лицензия на доверительное управление Лицензия на брокерское обслуживание

4 Вид деятельности

Вид деятельности

2010

2011

2012

Брокерская

1 379

1 433

1 445

Дилерская

1 398

1 394

1 422

Управление ценными бумагами

1 022

1 100

1 169

Лицензии профессиональных посредников

Источник: ФСФР России.

Брокерская деятельность сама по себе не предполагает учет прав клиентов на ценные бумаги, поэтому брокерам, желающим осуществлять такой учет, необходимо получать отдельную лицензию на депозитарную деятельность; дилерской деятельностью признаются только такие операции купли-продажи ценных бумаг, которые сопровождаются публичным объявлением цен покупки и/или продажи, поэтому освобождаются от регулирования компании и граждане, которые регулярно совершают операции с ценными бумагами, в том числе даже публично предлагают купить или продать ценные бумаги, однако при этом не объявляют цен; доверительное управление ценными бумагами формально отличается от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, что выражается в существовании двух разных типов лицензий на эти сходные виды деятельности;

5 Инвестиционные операции банков

Инвестиционные операции банков

Цели деятельности: Диверсификация активов Расширение источников дохода Поддержание ликвидности Инвестиционный портфель банка – набор ценных бумаг, формируемый с определенными целями (в координатах риск-доходность)

6 Инвестиционная политика

Инвестиционная политика

Формулировка целей Структура инвестиционного портфеля Лимиты по типам ценных бумаг (эмитенты, виды бумаг, сроки) Порядок и условия торговли (exchange, OTC) Специфика сделок (валютные, GDR,..)

7 Банковский портфель ценных бумаг

Банковский портфель ценных бумаг

Торговый портфель (бумаги для перепродажи в течение 6 месяцев, по договорам «репо» и займа). Инвестиционный портфель (бумаги для получения инвестиционного дохода, со сроком хранения в портфеле более 6 месяцев) Портфель контрольного участия (10%, позволяющий влиять на управление в компании-эмитенте)

8 Учет ценных бумаг на балансе банка

Учет ценных бумаг на балансе банка

Счет

Наименование

501

А

502

Некотируемые долговые обязательства

А

503

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

А

504

П

505

Просроченные долговые обязательства

А

506

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

А

507

Некотируемые акции

А

508

Котируемые акции, приобретенные для инвестирования

А

509

Прочие счета по операциям с ценными бумагами

А

512-519

Учтенные векселя

А

Актив/ Пассив

Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Накопленный купонный (процентный) доход по долговым обязательствам

9 Структура портфеля ценных бумаг банков (март 2012 г.): что

Структура портфеля ценных бумаг банков (март 2012 г.): что

предпочитают банки?

10 Структура портфеля долговых обязательств банков, март 2012

Структура портфеля долговых обязательств банков, март 2012

11 Структура портфеля акций банковского сектора

Структура портфеля акций банковского сектора

12 Структура портфеля контрольного участия банковского сектора, март 2012

Структура портфеля контрольного участия банковского сектора, март 2012

13 Крупнейшие держатели облигаций

Крупнейшие держатели облигаций

#

Банк

Облигации, млн руб.

Доля в активах, %

1

Сбербанк

503426

11

2

Втб

132923

9

3

Газпромбанк

122905

16

4

Банк Москвы

54361

11

5

Ситибанк

42995

31

6

Юникредитбанк (ММБ)

42511

12

7

Райффайзенбанк

37980

9

8

Уралсиб

37444

11

9

Номос-банк

24796

13

10

Втб24

23534

8

14 Кто самые консервативные инвесторы

Кто самые консервативные инвесторы

#

Банк

Облигации, млн руб.

Доля в активах, %

1

Хлебобанк

2374

86

2

Русский земельный

1746

49

3

Траст

5923

47

4

Транспортный инвестиционный

2130

46

5

Денизбанк

3295

41

6

Бфа

1798

39

7

Межтрастбанк

890

35

8

Юг-инвестбанк

1186

34

9

Желдорбанк

2854

33

10

Обибанк

2847

33

11

Открытие

2517

33

12

Тверь

1583

33

13

Прб

3426

32

14

Северо-Восточный инвестиционный

1382

32

15

Ситибанк

42995

31

15 Зависимость вложений в облигации от размера банка (доля в активах и

Зависимость вложений в облигации от размера банка (доля в активах и

размер активов)

16 Крупнейшие держатели акций

Крупнейшие держатели акций

#

Банк

Акции, млн руб.

Доля в активах, %

1

Втб

180179

12

2

Газпромбанк

89271

11

3

Сбербанк

85664

2

4

Уралсиб

31628

9

5

Банк Москвы

19725

4

6

Петрокоммерц

15976

10

7

Юникредитбанк

11230

3

8

Российский кредит

10751

57

9

КИТ Финанс

10376

11

10

ВТБ-Северо-Запад

10051

5

17 Являются ли наши банки инвестиционными

Являются ли наши банки инвестиционными

Капитал

1521

60

Российский кредит

10751

57

Маб

1642

33

Руссобанк

1430

33

Сва

3943

30

Энерготрансбанк

1269

22

Народный кредит

1021

21

Открытие

1498

19

Алмаз-инвест банк

522

18

Стройкредит

3125

16

Держава

525

16

Первый инвестиционный

390

16

Мой банк

994

15

Сгб

1586

13

Втб

180179

12

#

Банк

Акции, млн руб.

Доля в активах, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18 Рейтинг инвестиционных банков, март 2012

Рейтинг инвестиционных банков, март 2012

Источник:http://www.cbonds.info/rus/ib/index.phtml

#

Посредник

Кол-во эмитентов

Кол-во эмиссий

Эмиссии

1

Группа ВТБ

19,000

4

4

2

Банк Москвы

13,600

3

3

3

Тройка Диалог

11,000

3

4

4

Росбанк

6,226

5

5

5

Мосфинагентство

4,604

1

3

6-8

Газпромбанк

4,500

2

2

6-8

Номос-банк

4,500

2

2

6-8

КИТ-Финанс

4,500

2

2

9-10

Банк Союз

3,000

1

1

9-10

Ситибанк

3,000

1

1

Объем, млн. Руб

АФК Система, 1; Россельхозбанк, 6; ТрансКонтейнер, 1; ВТБ 24, 2

Банк Москвы, 2; Микояновский мясокомбинат, 2; ЭйрЮнион Эр Эр Джи, 1

АВТОВАЗ, БО-2; АВТОВАЗ, БО-1; Еврокоммерц, 5; ТГК-10, 2

АФК Система, 1; Дальневосточная генерирующая компания, 1; Калмыкия, 31001; Калужская область, 34003;

Москва, 49; Москва, 45; Москва, 46

АИЖК, 11; ТрансКонтейнер, 1

Дальневосточная генерирующая компания, 1; НОМОС-БАНК, 8

АИЖК, 11; Дальневосточная генерирующая компания, 1

Банк Союз, 4

Аижк, 11

19 Банк как эмитент

Банк как эмитент

20 Отраслевая структура публичных предложений акций российских компаний

Отраслевая структура публичных предложений акций российских компаний

Отрасль

Доля в общем объеме размещений, %

1

Финансовая деятельность

50

2

Строительство, недвижимость

17

3

Металлургия

7

4

Тэк

6

5

Фармацевтическая промышленность

4

6

Химическая промышленность

4

7

Торговля

4

8

Транспорт

4

Источник: www.offering.ru.

21 Выпущенные долговые бумаги, март 2012

Выпущенные долговые бумаги, март 2012

Банк

Выпущенные ценные бумаги, % пассивов

1

Миа

80

2

Москоммерцбанк

42

3

Хованский

41

4

Хлебобанк

36

5

Евразбанк

36

6

Российский кредит

34

7

Северный морской путь

34

8

Федеральный депозитный

33

9

Экспресс-кредит

30

10

Экстробанк

30

11

Пересвет

30

12

Русский ипотечный

29

13

Судостроительный

26

14

Национальный космический

24

15

Таврический

24

22 Полезная ссылка

Полезная ссылка

Группа компаний "РЕГИОН" (вексельный рынок) http://www.region.ru/AboutGroup/

23 Раскрытие информации

Раскрытие информации

Ежеквартальные отчеты по ценным бумагам Сообщения об изменении положения эмитента и о сосредоточении в одних руках более 20% эмиссионных ценных бумаг любого вида.

24 Доверительные операции

Доверительные операции

Первичное размещение ценных бумаг (организация выпуска, андеррайтинг) Ведение реестра акционеров и регистрация сделок с ценными бумагами Управление активами п поручению клиента Депозитарное обслуживание

25 Общие фонды банковского управления

Общие фонды банковского управления

Общие фонды банковского управления (ОФБУ) – инвестиционный продукт, который предлагается банками на основе правил Банка России. ОФБУ признается имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами. Инвестор, вкладывая свои средства в ОФБУ, получает сертификат долевого участия, который не является ценной бумагой. Требования к составу и структуре активов ОФБУ более либеральны, чем требования к ПИФ. На 2012 г. управлением ОФБУ занимались 34 банка.

Показатель

2009

2010

2011

2012

Количество фондов

101

149

158

162

В т.Ч. Рублевых

59

91

99

103

В т.Ч. Валютных

42

58

59

59

Стоимость чистых активов (млрд руб.)

7,83

17,05

22,12

21,09

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=6532

26 Учетная система

Учетная система

Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, а также по хранению ценных бумаг (при документарной форме выпуска). Он осуществляет свою деятельность на основе договора с собственником ценных бумаг либо лицом, имеющим иные права в отношении ценных бумаг (депозитарный договор). Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг). Регистратор работает на основании договора с эмитентом ценных бумаг; лица, открывающие счета в реестре, не заключают договор с регистратором.

27 Рейтинг депозитариев России

Рейтинг депозитариев России

http://www.safedepo.ru/reyting.php

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Депозитарий

Стоимость контролируемого имущества, руб.

в т.ч. стоимость чистых активов ИФ и ПИФ, руб.

В т.Ч. Средств пенсионных резервов, руб.

В т.Ч. Средств пенсионных накоплений, руб.

Объединенная депозитарная компания

377 354 712 673

-

93 967 821 749

283 386 890 924

Спецдеп

351 261 558 591

76 075 349 715

270 398 683 942

4 787 524 934

Гарант сдк

209 159 316 391

165 126 906 370

35 447 228 510

5 325 311 125

Первый специализированный депозитарий

113 172 493 381

111 844 822 043

1 153 335 581

174 335 756

Депозитарий иркол

108 750 254 413

106 697 068 888

1 977 330 799

75 854 725

Специализированный депозитарный центр

31 355 518 207

31 355 518 207

-

-

Росбанк

21 980 732 609

21 980 732 609

-

-

Депозитарная компания уралсиб

18 431 989 789

18 088 801 282

343 188 507

-

Банк втб

12 646 805 198

12 646 805 198

-

-

Газпромбанк

5 610 117 436

4 908 354 641

701 762 796

-

28 Полезная ссылка

Полезная ссылка

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) http://www.partad.ru/

29 Оборот по брокерским счетам

Оборот по брокерским счетам

Банк

1

Связь-банк

285 755 624

24 558 710

2

Номос-банк

197 939 843

169 191 871

3

166 379 469

42 752 300

4

Втб 24

165 159 173

76 133 980

5

Втб

143 432 091

8 103 642

6

Собинбанк

131 291 665

11 268 927

7

Альфа-банк

116 706 727

87 505 885

8

Лефко-банк

62 829 440

35 707 321

9

Стройкредит

45 960 195

8 240 947

10

Оргрэсбанк

43 510 960

17 668 700

Банк кредит свисс (москва)

Оборот в декабре 2012, тыс. руб.

Оборот в декабре 2011, тыс. руб.

30 Полезные ссылки

Полезные ссылки

«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) http://www.naufor.ru/ «Национальное Рейтинговое Агентство» http://www.ra-national.ru/

31 Риски по ценным бумагам

Риски по ценным бумагам

облигации Банка России – 0% гос. ценные бумаги РФ – 10% ценные бумаги субъектов РФ – 20% Макс. объем портфеля = 25% капитала банка Макс. объем вложений в одного эмитента = 10% капитала банка

«Банки на рынке ценных бумаг»
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/banki-na-rynke-tsennykh-bumag-169362.html
cсылка на страницу
Урок

Технология

35 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по технологии > Поделки из бумаги > Банки на рынке ценных бумаг